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澳大利亚科廷大学汪崧教授来我校作学术报告
发布时间: 2019-04-01 浏览次数: 28

3月29日下午,欧盟科学院院士、澳大利亚科廷大学汪崧教授应数理与统计学院和国际交流处邀请在行政楼1307学术报告厅为广大师生作题为“Numerical  solution of HJB equations arising in financial  engineering”的学术报告。报告会由数理与统计学院郑中团副教授主持。

报告中,汪崧教授从经典的障碍问题和金融市场中可交易的各种期权定价问题切入,重点介绍了在无限维和有限维两种维度下的线性和非线性互补问题数值解的一些最新进展。这些进展主要从用于离散化不同类型无限维互补问题或HJB方程的数值方法,以及用于离散化问题的惩罚方法等方面展开,并表明数值分析结果很好地支持了相应的理论发现。汪教授的报告不仅带来了金融工程中HJB方程数值解的最新研究成果,而且丰富了互补问题的应用领域,开阔了大家的视野和思路。报告结束后,汪教授与参加讲座的青年教师和研究生就金融工程、金融统计和最优化等领域的国际前沿和热点问题做了深入的交流与探讨。

据悉,Song  Wang(汪崧)教授,欧盟科学院院士、澳大利亚科廷大学(Curtin  University)数学与统计系主任。1982年在武汉大学获得学士学位,1989年在爱尔兰都柏林圣三一学院(Trinity College  Dublin)获得博士学位,曾在爱尔兰都柏林的高科技公司--Tritech有限公司工作,先后任澳大利亚新南威尔士大学,科廷科技大学和西澳大利亚大学教授。主要从事偏微分方程的数值解,数值优化和最优控制,金融衍生品定价模型的理论和数值算法等研究。在SIAM  Journal of Optimization, Automatica, IEEE Transactions on Neural  Networks, IMA Journal of Numerical Analysis, Reports on Progress in  Physics, Journal of Computational Physics, Biomaterial, Journal of  Optimization Theory and Applications, Journal of Global  Optimization等国际SCI知名杂志上发表学术论文100余篇。同时,汪教授还担任多个国际知名SCI杂志的副主编以及编委。